Markedsdybde henviser til markedets evne til at opretholde en væsentlig større ordre uden at påvirke værdipapirets markedspris. Normalt overvejes handel inden for en bestemt sikkerhed under beregning af markedsdybde. Inden for handlerne betragtes den samlede bredde og niveauet for åbne ordrer.
Kilde
Markedsdybde henviser også til antallet af aktier i et givet selskab, der kan købes uden at skabe et væsentligt niveau for prisforbedring af den pågældende aktie. Normalt observeres ingen bemærkelsesværdige prisbevægelser, når man køber aktier i et selskab med en ekstremt likvid likviditet På de finansielle markeder henviser likviditet til, hvor hurtigt en investering kan sælges uden at påvirke prisen negativt. Jo mere likvid en investering er, jo hurtigere kan den sælges (og omvendt), og jo lettere er det at sælge den til dagsværdi. Alt andet lige handler mere likvide aktiver med en præmie, og illikvide aktiver handler med en rabat. lager og med et stort antal købere og sælgere til enhver tid. I en sådan situation siges det, at markedet for den pågældende aktie er dybt,på grund af et stort antal afventende ordrer, der endnu ikke skal udføres.
Resumé
- Markedsdybde henviser til markedets evne til at opretholde en væsentligt større ordre uden at påvirke værdipapirets markedspris.
- Det henviser også til antallet af aktier i et givet selskab, der kan købes uden at skabe et væsentligt niveau for prisforbedring af den bestemte aktie.
- Markedsdybde deler et tæt forhold til værdipapirets handel og den tilhørende likviditet.
Markedsdybde og volumen
Markedsdybde deler et tæt forhold til handelsvolumen Handelsvolumen Handelsvolumen, også kendt som handelsvolumen, refererer til mængden af aktier eller kontrakter, der hører til en given sikkerhed, der handles dagligt af en bestemt sikkerhed og den tilhørende likviditet. Det er dog vigtigt at bemærke, at en høj handelsvolumen indebærer, at en sikkerhed viser god markedsdybde. Volatilitet på markedet kan skabes på grund af store tilstrækkelige ubalancer i ordrer, og det er ret almindeligt, selv for aktier med generelt store mængder handel på daglig basis.
I større børser New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) er den største værdipapirudveksling i verden og er vært for 82% af S&P 500 samt 70 af de største virksomheder i verden. Det er et børsnoteret selskab, der giver en platform til køb og salg i USA, flåter blev decimaliseret, hvilket førte til en stigning i den samlede markedsdybde. Tidligere var der behov for markedsproducenter for at forhindre ubalancer i ordrer, men decimalisering ophævede ethvert behov for det samme.
Hvordan udtrykkes markedsdybde?
Normalt opretholdes en elektronisk liste over købsordrer og salgsordrer, der er organiseret efter prisniveauer på børser. Det er den form, hvor markedsdybde eksisterer, og generelt tilbyder handelsplatforme markedsdybdevisninger til offentligheden.
I andre tilfælde kan dataene købes mod et gebyr. Således kan hver enkelt part i en given handel få adgang til en liste over købs- og salgsordrer, der afventer udførelse, som opdateres af handelsplatformen i realtid.
De ordrer, der overvejes under evaluering af markedsdybde, opretholdes i grænsen på ordrebogen. Det refererer til det beløb, der skal handles for en bestemt grænseordre med en forudbestemt pris eller en gunstig pris for en given størrelse. Den forudbestemte pris er ikke underlagt nogen begrænsninger med hensyn til pris. En fremtidig prisændring er ikke inkluderet i markedsdybden, selvom det sandsynligvis vil tiltrække flere ordrer.
Hvad betyder markedets dybde?
Data om markedsdybde gør det muligt for handlende at bestemme retningen for prisbevægelsen for en bestemt sikkerhed. Værdipapirer, der er dybe eller med en stærk markedsdybde, giver handlende mulighed for at afgive bulkordrer uden at skabe væsentlige prisbevægelser. I modsætning hertil kan værdipapirer med dårlig markedsdybde svinge afhængigt af antallet af afgivne ordrer.
Dataene gør det også muligt for en erhvervsdrivende at bruge kortvarig prisvolatilitet til deres fordel og drage fordel af den. Normalt, når et selskab lancerer en børsintroduktion (IPO) Initial Public Offering (IPO) En første børsnotering (IPO) er det første salg af aktier, der udstedes af et selskab til offentligheden. Forud for en børsintroduktion betragtes et selskab som et privat selskab, normalt med et lille antal investorer (stiftere, venner, familie og forretningsinvestorer såsom venturekapitalister eller engelinvestorer). Lær, hvad en børsintroduktion er, forhandlere ved, at der ville være en enorm efterspørgsel efter købsordrer.
Praktisk eksempel
Overvej en situation, hvor en erhvervsdrivende kan få adgang til køb og salg af tilbud til aktien i virksomheden Alpha. Aktuelt handler aktie Alpha til en kurs på $ 10. Der er dog omkring 300 tilbud i afventning. Et hundrede af tilbudene koster $ 11, 50 koster $ 12, 100 for $ 13 og yderligere 50 for $ 15. Der er også 50 andre tilbud - hvoraf 25 koster $ 8 og 25 koster $ 7,50.
Ved at se på de givne data kan den erhvervsdrivende udlede, at prisen på lager Alpha vil stige. De kan derefter bruge oplysningerne til at træffe beslutninger om køb eller salg af værdipapirer i virksomheden.
Yderligere ressourcer
Finance er den officielle udbyder af den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, cash flow-analyse , modellering af pagter, tilbagebetaling af lån og mere. certificeringsprogram designet til at hjælpe alle med at blive en finansanalytiker i verdensklasse. For at fortsætte din karriere vil de yderligere finansressourcer nedenfor være nyttige:
- Investering: En nybegynderguide Investering: En begyndervejledning Finansiel guide til investering for begyndere lærer dig det grundlæggende ved at investere og hvordan du kommer i gang. Lær om forskellige strategier og teknikker til handel og om de forskellige finansielle markeder, som du kan investere i.
- Markedskurv Markedskurv Markedskurv refererer til et bundt eller en gruppe produkter, der kan være indikatorer for den samlede præstation for en bestemt branche, sektor eller markedssegment.
- Glidende gennemsnit Glidende gennemsnit Et glidende gennemsnit er en teknisk indikator, som markedsanalytikere og investorer kan bruge til at bestemme retningen for en tendens. Det opsummerer datapunkterne
- Handelsordre Handelsordre At placere en handelsordre synes intuitivt - en "køb" -knap for at starte en handel og en "salg" -knap for at lukke en handel. Selvom det er muligt at udføre handler på en sådan måde, er det meget ineffektivt, da det kræver konstant overvågning af bestanden.