En bankstresstest er en simulering eller analyse udført for at analysere, hvordan en bank vil blive påvirket under ugunstige markedsforhold - for eksempel et finansielt markedskrasch eller recession Recession Recession er et udtryk, der bruges til at betyde en afmatning i den generelle økonomiske aktivitet. I makroøkonomi anerkendes recessioner officielt efter to på hinanden følgende kvartaler med negativ BNP-vækstrate. .
Analysen udføres ved stresstest af en banks balance under hypotetiske markedsforhold og økonomiske variabler, dvs. et nedbrud på 10% på aktiemarkederne eller en 15% stigning i ledigheden. Hovedformålet med en bankstresstestanalyse er at afgøre, om en bank har tilstrækkelig balancestyrke til at modstå en finanskrise.
Tilsynsmyndigheder og centralbanker kræver globalt, at alle banker af en vis størrelse gennemgår stresstest. I USA er banker med aktiver på mere end $ 50 mia. Forpligtet til at gennemgå stresstest foretaget af Federal Reserve Federal Reserve (Fed) Federal Reserve er De Forenede Staters centralbank og er den finansielle myndighed bag verdens største gratis Markedsøkonomi. .
Nedbrydning af en bankstresstest
En banks stresstest analyserer, hvordan en banks balance vil blive påvirket af en negativ ændring i ovenstående økonomiske variabler. Stresstest kører flere scenarier med ovenstående variabler og andre. Nedenfor er eksempler på almindelige scenarier, der kan køres i en stresstest:
- Hvordan vil en ændring i renten på X% påvirke bankens økonomiske stilling?
- Hvad sker der, hvis ledigheden stiger med X% i år Z?
- Hvad sker der, hvis BNP-BNP-formlen BNP-formlen består af forbrug, offentlige udgifter, investeringer og nettoeksport. Vi opdeler BNP-formlen i trin i denne vejledning. Bruttonationalprodukt (BNP) er den monetære værdi i lokal valuta af alle endelige økonomiske varer og tjenester, der produceres i et land i en bestemt tidsperiode. falder med X% og arbejdsløsheden stiger med Y%?
- Hvad sker der med bankens aktiver, hvis aktiemarkedet går ned med X%?
- Hvordan ændrer bankens eksponering, hvis priserne på olie / ædle metaller falder med X%?
- Hvad sker der, hvis valutakursen med land A falder med X%?
- Hvad sker der, hvis der er et boligmarkedsnedbrud på X%?
Stresstest bestemmer bankernes økonomiske sundhed i perioder med økonomisk uro ved at køre modellsimuleringer som dem ovenfor. At køre sådanne scenarier er et kedeligt job, da mange variabler går ind i sådanne modeller.
Et lands centralbank giver generelt en grundlæggende ramme til at køre stresstest. De tre nøgleområder stresstest fokuserer mest på er kreditrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko.
Hvorfor er bankstresstest vigtige?
Bankstresstest blev introduceret globalt efter den globale finanskrise i 2008 2008-2009 Global finanskrise Den globale finanskrise i 2008-2009 refererer til den massive finansielle krise, som verden stod over fra 2008 til 2009. Finanskrisen tog sit præg på enkeltpersoner og institutioner over hele kloden, hvor millioner af amerikanere blev dybt påvirket. Finansielle institutioner begyndte at synke, mange blev absorberet af større enheder, og den amerikanske regering blev tvunget til at tilbyde redning. Det afslørede hullerne og svaghederne i banksystemer verden over. Krisen udslettet store banker i flere lande og efterlod finansielle institutioner over hele kloden i økonomisk nød.
Efter 2008 indså tilsynsmyndigheder over hele verden, at store banker i ethvert land var kritiske for, at økonomien fungerede problemfrit. Institutionerne blev anset for at være "for store til at fejle", da de havde potentialet til at forårsage omfattende økonomisk skade, hvis de mislykkedes.
Bankstresstest blev indført i 2008-2009 som reaktion på finanskrisen. Internationale finansielle myndigheder krævede, at alle banker af en vis størrelse skulle gennemgå periodisk stresstest og offentliggøre resultaterne. Banker, der mislykkedes stresstest, var forpligtet til at opbygge deres kapitalreserver.
En vigtig fordel ved stresstest er forbedringen i risikostyring . Bankstresstest tilføjer i det væsentlige endnu et lag af regulering, som tvinger finansielle institutioner til at forbedre rammerne for risikostyring og interne forretningspolitikker. Det forpligter bankerne til at tænke over ugunstige økonomiske miljøer, før de træffer beslutninger.
Da alle banker over en vis størrelse er forpligtet til at foretage periodiske stresstest og offentliggøre resultaterne, har markedsdeltagere desuden meget bedre adgang til oplysninger om større bankers finansielle stilling. Dette øger gennemsigtigheden i banksystemet.
Typer af stresstest
Den type stresstest, en bank skal gennemgå, afhænger af bankens størrelse og reglerne i det land, hvor den fungerer. De to almindeligt anvendte stresstest for banker i USA er Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) og Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST).
1. Omfattende kapitalanalyse og gennemgang (CCAR)
Banker med mere end 100 milliarder dollars i aktiver skal gennemgå CCAR-test. Finansielle institutioner med mere end 250 milliarder dollars i aktiver er forpligtet til at gennemgå mere omfattende CCAR-test, som kan omfatte yderligere kvalitative og kvantitative elementer end den almindelige CCAR. Kvalitative elementer i testen fokuserer mere på interne risikostyringsrammer og politikker.
2. Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST)
DFAST er til de største finansielle institutioner (med mere end 250 milliarder dollars i aktiver). Alle banker, der falder ind under kategorien, skal opfylde DFAST-kravene og sende periodiske testresultater til Federal Reserve.
Centralbanker i andre lande følger lignende rammer for stresstest.
Yderligere ressourcer
Finance er den officielle udbyder af den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram, designet til at hjælpe alle med at blive en verdensklasse finansanalytiker . For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil de yderligere finansressourcer nedenfor være nyttige:
- Bankreserver Bankreserver Bankreserver er de minimumsreserver, som finansielle institutioner skal opbevare i deres hvælvinger til enhver tid. Minimumskrav til kontantreserver
- Kreditrisiko Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for tab, der kan opstå som følge af, at en part ikke overholder vilkårene og betingelserne i en finansiel kontrakt, primært
- Stresstest - økonomisk modellering Stresstest - økonomisk modellering En stresstest i en finansiel model er et værdifuldt skridt i at sikre, at der ikke er fejl i modellen. Der kan også tilføjes et andet forsikringslag
- Basel-aftaler Basel-aftaler Basel-aftalerne refererer til et sæt banktilsyn, der er fastsat af Basel-komitéen for banktilsyn (BCBS). De blev udviklet igen