Det vægtede glidende gennemsnit (WMA) er en teknisk indikator, som handlende bruger til at generere handelsretning og træffe en købs- eller salgsbeslutning. Det tildeler større vægtning til nylige datapunkter og mindre vægtning på tidligere datapunkter. Det vægtede glidende gennemsnit beregnes ved at gange hver observation i datasættet med en forudbestemt vægtningsfaktor.
Handlende bruger det vægtede gennemsnitlige værktøj til at generere handelssignaler. For eksempel, når prishandlingen bevæger sig mod eller over det vægtede glidende gennemsnit, kan signalet være en indikation for at afslutte en handel. Men hvis prishandlingen falder tæt på eller lige under det vægtede glidende gennemsnit, kan det være en indikation af et gunstigt tidspunkt at gå ind i en handel.
Brug af det vægtede glidende gennemsnit til at bestemme trendretningen er mere præcis end det enkle glidende gennemsnit, som tildeler identiske vægte til alle tal i datasættet.
Resumé
- Det vægtede glidende gennemsnit (WMA) er en teknisk indikator, der tildeler en større vægtning af de seneste datapunkter og mindre vægtning af datapunkter i den fjerne fortid.
- WMA opnås ved at multiplicere hvert nummer i datasættet med en forudbestemt vægt og opsummere de resulterende værdier.
- Handlende bruger vægtning af glidende gennemsnit til at generere handelssignaler for at indikere, hvornår de skal købe eller sælge aktier.
Sådan beregnes det vægtede glidende gennemsnit
Ved beregning af det vægtede glidende gennemsnit tildeles de seneste datapunkter en større vægtning, mens tidligere datapunkter tildeles mindre vægtning. Det bruges, når tallene i datasættet kommer med forskellige vægte i forhold til hinanden. Summen af vægten skal være lig med 1 eller 100%.
Det adskiller sig fra det enkle glidende gennemsnit, hvor alle numre tildeles samme vægtning. Den endelige vægtede glidende gennemsnitsværdi afspejler vigtigheden af hvert datapunkt, og det er derfor mere beskrivende for frekvensen af samtidighed end det enkle glidende gennemsnit.
Eksempel 1
Følg følgende trin ved beregning af det vægtede glidende gennemsnit:
1. Identificer de tal, du vil have et gennemsnit
Det første trin er at oprette en liste over de numre, som brugeren skal finde det vejede gennemsnit for. Her kan vi bruge slutkurserne på ABC-aktier for perioden fra 1. januar til 5. januar. Lukningskurserne er $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 og $ 91, hvor det første tal er det seneste.
2. Bestem vægten af hvert nummer
Efter at have identificeret de tal, som det vejede gennemsnit skal beregnes til, er det næste trin at bestemme vægten af hvert nummer for at vide, hvor meget hvert af tallene vejer. I et sådant tilfælde giver vi den højeste vægtning af det seneste datapunkt ud af tilfældige 15 point, som vist i nedenstående tabel:
| Dato | Afslutningspris | Vægtning | |
| 1. januar | $ 91 | 1/15 | |
| 2. januar | $ 90 | 2/15 | |
| 3. januar | 89 $ | 3/15 | |
| 4. januar | $ 88 | 4/15 | |
| 5. januar | $ 90 | 5/15 |
3. Multiplicer hvert tal med vægtningsfaktoren
Efter bestemmelse af vægtningen for hvert nummer er det næste trin at multiplicere hvert af tallene fra 1. til 5. januar med den tilsvarende vægtningsfaktor og derefter opsummere de resulterende værdier. Det er vist nedenfor:
| Dato | Afslutningspris | Vægtning | Vægtet gennemsnit |
| 1. januar | $ 91 | 1/15 | $ 6,07 |
| 2. januar | $ 90 | 2/15 | $ 12 |
| 3. januar | 89 $ | 3/15 | 17,80 $ |
| 4. januar | $ 88 | 4/15 | $ 23,47 |
| 5. januar | $ 90 | 5/15 | $ 30 |
Formlen for det vægtede glidende gennemsnit udtrykkes som følger:
Hvor:
- N er tidsperioden
4. Tilføj de resulterende værdier for at få det vejede gennemsnit
Det sidste trin er at tilføje de resulterende værdier for at få det vejede gennemsnit for ABC-aktiens slutkurser.
WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07
WMA = $ 89,34
Derfor er det vægtede glidende gennemsnit for perioden 1. januar til 5. januar $ 89,34 .
Eksempel 2
Antag, at antallet af perioder er 10, og vi ønsker et vægtet glidende gennemsnit på fire aktiekurser på $ 70, $ 66, $ 68 og $ 69, hvor den første kurs er den seneste.
Ved hjælp af de givne oplysninger vil den seneste vægtning være 4/10, den foregående periode før den vil være 3/10, og den næste periode før den vil være 2/10, og den indledende periodevægtning vil være 1/10.
Vægtningsgennemsnittet for de fire forskellige priser beregnes som følger:
WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]
WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30
Enkelt glidende gennemsnit vs. vægtet glidende gennemsnit
Simpel glidende gennemsnit og vægtet glidende gennemsnit er de to udbredte statistikker i verden, og de bruges til at finde gennemsnittet af observationer i et datasæt.
Hovedforskellen mellem de to statistiske mål er, at simpelt glidende gennemsnit beregner gennemsnittet ved at opsummere alle observationer i et datasæt og dividere det samlede antal med det samlede antal observationer. Enkelt sagt anvender den lige vægtning på alle observationer i prøven.
På den anden side tildeler vægtet glidende gennemsnit en bestemt vægt eller frekvens til hver observation, hvor den seneste observation tildeles en større vægt end dem i en fjern fortid for at opnå gennemsnittet.
Relaterede målinger
Finance er den officielle udbyder af den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse , modellering af pagter, tilbagebetaling af lån og mere. certificeringsprogram designet til at hjælpe alle med at blive en finansanalytiker i verdensklasse. For at fortsætte din karriere vil de yderligere finansressourcer nedenfor være nyttige:
- Sådan læses aktiediagrammer Sådan læses aktiediagrammer Hvis du aktivt vil handle med aktier som en aktiemarkedsinvestor, skal du vide, hvordan du læser aktiediagrammer. Selv forhandlere, der primært bruger grundlæggende analyse til at vælge aktier at investere i, bruger ofte stadig teknisk analyse af aktiekursbevægelser til at bestemme specifikt køb og salg, aktiediagram
- Kaufmans adaptive glidende gennemsnit (KAMA) Kaufmans adaptive glidende gennemsnit (KAMA) Kaufmans adaptive glidende gennemsnit (KAMA) blev udviklet af den amerikanske kvantitative økonomiske teoretiker, Perry J. Kaufman, i 1998. Teknikken begyndte i 1972, men Kaufman præsenterede den officielt for offentligheden. gennem sin bog "Handelssystemer og -metoder." I modsætning til andre glidende gennemsnit
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum investering er en investeringsstrategi rettet mod køb af værdipapirer, der har vist en opadgående kursudvikling eller kortsalg af værdipapirer, der
- Noise Trader Noise Trader En støjhandler er en person, der handler baseret på ufuldstændige eller unøjagtige data, der ofte handler irrationelt. Støjhandlere handler ofte baseret på hype