Volume Price Trend Indicator (VPT) er en aktiemarkedsindikator, der hjælper forhandlere med at relatere en akties kurs og handelsvolumen. Det hjælper med at identificere pariteten mellem udbud og efterspørgsel Udbud og efterspørgsel Lovene om udbud og efterspørgsel er mikroøkonomiske begreber, der siger, at på effektive markeder er den leverede mængde af en vare og den krævede mængde af den vare lig med hinanden. Prisen på det gode bestemmes også af det punkt, hvor udbud og efterspørgsel er lig med hinanden. for en aktie og hjælper også med at forudsige prisen på en aktie, både i retning og størrelse.
VPT adskiller sig fra andre prisvolumenindikatorer på grund af det faktum, at det tager højde for den procentvise stigning eller fald i pris og ikke bare tilføjer eller trækker volumen baseret på, om den aktuelle pris er højere end den foregående dags pris.
Resumé
- Volume Price Trend indikator (VPT), undertiden kendt som Price-Volume Trend, kombinerer pris og volumen til at danne en indikator, der bruger ændringer i pengestrømmen som ind- og udgangspunkter i handel.
- Det bruger procentvis prisændring og ikke prisændring til sin beregning.
- I handel bruges VPT sammen med andre glidende gennemsnit til signallinjefilter, bekræftelser og afvigelser.
Formel til beregning af volumenprisindikatoren
VPT = Tidligere VPT + bind x (dagens slutkurs - tidligere slutkurs) / tidligere slutkurs
Ideen bag indikatoren er at multiplicere en akties markedsvolumen med den procentvise ændring i dens pris. Hvis aktiekursen falder, falder indikatorens værdi. Hvis prisen stiger, stiger værdien. VPT beregnes generelt dagligt, selvom det kan måles over enhver tidsramme, hvormed volumendata Handelsvolumen af handel, også kendt som handelsvolumen, refererer til mængden af aktier eller kontrakter, der hører til et givet handlet værdipapir. på daglig basis er tilgængelig.
VPT svarer meget til OBV (on-balance volume). I OBV er der en stigning eller et fald i indikatoren baseret på kun prisbevægelser. Den procentvise prisbevægelse tages ikke med i beregningen. Imidlertid bevæger indikatoren sig i VPT baseret på den procentvise forskydning i pris.
Fortolkning af VPT
Når investorer og handlende ser på VPT, er de normalt for forskelle. En divergens er, når prisen på en aktie bevæger sig i den modsatte retning af en indikator. Det antyder normalt, at der kan være en ændring i retning af prisen.
For eksempel, hvis volumen forbliver konstant, men der er en stigning i prisen, antyder det normalt, at prisbevægelsen er svag, og der er stor chance for, at den vendes. En erhvervsdrivende, der bruger VPT og observerer kendsgerningen, kan ikke forfølge lange handler og forventer, at markedet vil gå længere op.
Fortolkningen af VPT kan sammenfattes som følger:
- En stigning i pris såvel som volumen bekræfter prisudviklingen opad.
- Et fald i pris såvel som volumen bekræfter prisudviklingen nedad.
- En prisstigning ledsaget af en faldende eller flad volumenudvikling er en divergens og kan antyde, at den nedadgående prisbevægelse er svag og ikke holder.
- Et fald i pris ledsaget af en stigende eller flad volumentrend er en divergens og kan antyde, at den opadgående prisbevægelse er svag og ikke holder.
Handel med VPT
I teknisk analyse bruges VPT hovedsageligt på længerevarende rammer på grund af dets kumulative natur. Det bliver vanskeligt at bruge det på kort- og intradagskort, da ændringerne kan være relativt små sammenlignet med den faktiske VPT-værdi. Problemet vedvarer med alle volumenbaserede indikatorer, der bruger kumulativ beregning.
For at forenkle analysen anbefales det at bruge VPT-indikatoren sammen med et glidende gennemsnit Glidende gennemsnit Et glidende gennemsnit er en teknisk indikator, som markedsanalytikere og investorer kan bruge til at bestemme retningen for en tendens. Den opsummerer datapunkterne, der er anvendt på den, som en signallinje. Når der anvendes et glidende gennemsnit, vil VPT-værdier under linjen antyde negativ pengestrøm og salg, mens VPT-værdier over linjen antyder positiv pengestrøm og køb.
VPT kan også bruges med det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) ADX-indikator - Teknisk analyse ADX står for gennemsnitligt retningsbevægelsesindeks. ADX-indikatoren er en indikator for trendstyrke, der ofte bruges i futureshandel. Det er dog siden blevet bredt anvendt af tekniske analytikere til næsten alle andre omsættelige investeringer, fra aktier til forex til ETF'er. for at bekræfte markedstendensen. VPT bruges grundlæggende i forbindelse med glidende gennemsnit på 25 til 50 dage. Hvis de glidende gennemsnit og VPT bevæger sig i samme retning, kan en erhvervsdrivende beslutte at købe og omvendt.
Som alle tekniske handelsværktøjer bruges VPT bedst sammen med andre værktøjer end alene. At bruge en indikator uafhængigt til at træffe handelsbeslutninger vil være en form for misbrug. Indikatorerne bruges bedst som vejledninger til handelsbeslutninger snarere end enkeltstående systemer.
Yderligere ressourcer
Finance er den officielle udbyder af Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, pagtermodellering, tilbagebetaling af lån og mere. certificeringsprogram, der er designet til at omdanne enhver til en finansanalytiker i verdensklasse.
For at fortsætte med at lære og udvikle din viden om økonomisk analyse anbefaler vi stærkt de yderligere ressourcer nedenfor:
- Avanceret teknisk analyse Avanceret teknisk analyse Avanceret teknisk analyse indebærer normalt brug af enten flere tekniske indikatorer eller en ret sofistikeret (dvs. kompleks) indikator. "Sofistikeret"
- Golden Cross Golden Cross Et Golden Cross er en grundlæggende teknisk indikator, der forekommer på markedet, når et kortvarigt glidende gennemsnit (50 dage) af et aktiv stiger over et langsigtet glidende gennemsnit (200 dage). Når forhandlere ser et Golden Cross forekomme, ser de dette kortmønster som et tegn på et tyremarked.
- Kaufmans adaptive glidende gennemsnit (KAMA) Kaufmans adaptive glidende gennemsnit (KAMA) Kaufmans adaptive glidende gennemsnit (KAMA) blev udviklet af den amerikanske kvantitative økonomiske teoretiker, Perry J. Kaufman, i 1998. Teknikken begyndte i 1972, men Kaufman præsenterede den officielt for offentligheden. gennem sin bog "Handelssystemer og -metoder." I modsætning til andre glidende gennemsnit
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Teknisk analyse McClellan Oscillator er en type momentumoscillator. McClellan Oscillator beregnes ved hjælp af eksponentielle glidende gennemsnit og er designet til at indikere styrken eller svagheden ved prisbevægelse snarere end dens retning.