Analyse af kreditrisiko kan betragtes som en udvidelse af kreditfordelingsprocessen. Efter at en person eller virksomhed ansøger om et lån til en bank eller finansiel institution Kommercielt lån Et kommercielt lån er et lån, der udvides til virksomheder af en finansiel institution. Kommercielle lån bruges normalt til at købe langsigtede aktiver eller hjælpe med at finansiere daglige driftsomkostninger. , analyserer det långivende institut de potentielle fordele og omkostninger forbundet med lånet. Kreditrisikoanalyse bruges til at estimere omkostningerne forbundet med lånet. For at lære mere, tjek Finance's Credit Analyst Certification program CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, covenantmodellering, tilbagebetaling af lån ,og mere. .
Kreditrisiko eller kreditrisiko er en type risiko, som långivere står over for. Kreditrisiko opstår, fordi en debitor altid kan give afkald på deres gældsbetalinger. Forretningsbanker, investeringsbanker Liste over de bedste investeringsbanker Liste over de 100 største investeringsbanker i verden sorteret alfabetisk. Top investeringsbanker på listen er Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , kapitalforvaltningsselskaber, private equity fonde Private Equity Funds Private equity fonde er puljer af kapital, der skal investeres i virksomheder, der repræsenterer en mulighed for et højt afkast. De kommer med en fast venturekapitalfond,og forsikringsselskaber har alle brug for at analysere de kreditrisici, de er udsat for, for at kunne fungere rentabelt på markedet.
Resumé:
- Analyse af kreditrisiko kan betragtes som en udvidelse af kredittildelingsprocessen. Når en person eller virksomhed ansøger om et lån til en bank eller finansiel institution, analyserer banken eller den finansielle institution de potentielle fordele og omkostninger forbundet med lånet.
- Kreditrisiko eller kreditrisiko er en type risiko, som långivere står over for. Kreditrisiko opstår, fordi en debitor altid kan give afkald på deres gældsbetalinger.
- Forud for den store recession i 2008 undervurderede kommercielle banker, investeringsbanker og andre deltagere på de finansielle markeder både standard sandsynligheden og tabsprocenten og undervurderede derfor den kreditrisiko, de stod over for.
Hvad er kreditrisiko?
Kreditrisiko eller kreditrisiko forbundet med en finansiel transaktion er simpelthen det forventede tab af denne transaktion. Det kan defineres som følger:
Kreditrisiko = standard sandsynlighed x eksponering x tabsrate
Hvor:
- Standard sandsynlighed er sandsynligheden for, at en debitor fornægter sine gældsbetalinger.
- Eksponering er det samlede beløb, som långiveren skal betale. I de fleste tilfælde er det simpelthen det beløb, som debitor låner, plus rentebetalinger.
- Tabsrate = 1 - Inddrivelsesrate , hvor inddrivelsesrate er den andel af det samlede beløb, der kan inddrives, hvis debitor misligholder. Analysere af kreditrisici analyserer hver af determinanterne for kreditrisiko og forsøger at minimere den samlede risiko, som en organisation står over for.
Typer af kreditrisiko
1. Koncentrationsrisiko
Koncentrationsrisiko, også kendt som industririsiko, er risikoen ved at vinde for meget eksponering for en enkelt branche eller sektor. For eksempel er en investor, der lånte penge til batteriproducenter, dækproducenter og olieselskaber, ekstremt sårbar over for stød, der påvirker bilsektoren.
2. Institutionel risiko
Institutionel risiko er risikoen forbundet med opdeling af den juridiske struktur eller den enhed, der fører tilsyn med kontrakten mellem långiveren og debitor. For eksempel skal en långiver, der gav penge til en ejendomsudvikler, der opererer i et politisk ustabilt land, redegøre for det faktum, at en ændring i det politiske regime drastisk kunne øge standard sandsynligheden og tabssatsen.
Kreditrisiko, boligboblen og den store recession
Forkert risikostyring fra banker og andre finansielle institutioner var en nøglefaktor bag den amerikanske boligboble i midten af 2000'erne, der til sidst førte til recessionen i 2008-2009 Global Financial Crisis Den globale finanskrise i 2008-2009 refererer til den massive finansielle krise verden stod over for fra 2008 til 2009. Finanskrisen satte sit præg på enkeltpersoner og institutioner over hele kloden, hvor millioner af amerikanere blev dybt påvirket. Finansielle institutioner begyndte at synke, mange blev absorberet af større enheder, og den amerikanske regering blev tvunget til at tilbyde redning. Kommercielle banker, investeringsbanker og andre deltagere på de finansielle markeder undervurderede både standard sandsynligheden og tabssatsen og undervurderede derfor den kreditrisiko, de stod over for.
Forud for recessionen gav de fleste långivere lån til enkeltpersoner og virksomheder med tvivlsom kredithistorie. Faktum var tydeligst på boligmarkedet, hvor let kredit førte til, at huspriserne steg hurtigt i midten af 2000'erne. Øgede huspriser betød, at låntagere kunne refinansiere deres realkreditlån og låne endnu flere penge, hvilket drev boblen yderligere.
Yderligere ressourcer
Finance tilbyder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, covenantmodellering, lån tilbagebetalinger og mere. program for finansfagfolk, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og udvikle din videnbase, bedes du udforske de yderligere relevante finansressourcer nedenfor:
- Kommerciel kreditanalytiker Kommerciel kreditanalytiker En kommerciel kreditanalytiker er stort set den samme som en kreditanalytiker med den ekstra specifikation af gennemgang af virksomheder eller enheder, der leder efter
- Gældskonventioner Gældskonventioner Gældskonventioner er begrænsninger, som långivere (kreditorer, gældshavere, investorer) indgår på udlånsaftaler for at begrænse låntagers (debitors) handlinger.
- Finansiel formidler Finansiel formidler En finansiel formidler henviser til en institution, der fungerer som mellemmand mellem to parter for at lette en finansiel transaktion. De institutioner, der almindeligvis omtales som finansielle formidlere, omfatter forretningsbanker, investeringsbanker, gensidige fonde og pensionskasser.
- Sandsynlighed for misligholdelse sandsynlighed for misligholdelse sandsynlighed for misligholdelse (PD) er sandsynligheden for, at en låntager misligholder tilbagebetaling af lån og bruges til at beregne det forventede tab fra en investering.